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小波分析量化投资方法

时间:2017-06-23 10:28:39  来源:量化投资  本篇文章有631字,看完大约需要2分钟的时间

小波分析量化投资方法

时间:2017-06-23 10:28:39  来源:量化投资

小波(Wavelet)这一术语,顾名思义,小波就是小的波形。所谓“小”是指它具有衰减性;而称之为“波”则是指它的波动性,其振幅正负相间的震荡形式。与傅里叶变换相比,小波变换是时间(空间)频率的局部化分析,它通过伸缩平移运算对信号(函数)逐步进行多尺度细化,最终达到高频处时间细分,低频处频率细分,能自动适应时频信号分析的要求,从而可聚焦到信号的任意细节,解决了傅里叶变换的困难问题,成为继傅里叶变换以来在科学方法的重大突破,因此也有人把小波变换称为数学显微镜。

小波分析<a href='/lianghuatouzi/'>量化投资</a>方法

小波分析在最化投资中的主要作用是进行波形处理。任何投资品种的走势都可以看做是一种波形,其中包含了很多噪音信号。利用小波分析,可以进行波形的去噪、重构、诊断、识别等,从而实现对未来走势的判断。

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