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量化投资主要内容:统计套利

时间:2017-11-20 09:51:04  来源:量化投资  本篇文章有805字,看完大约需要3分钟的时间

量化投资主要内容:统计套利

时间:2017-11-20 09:51:04  来源:量化投资

有别于无风险套利,统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利,是一种风险套利,其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。

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统计套利在方法上可以分为两类,一类是利用股票的收益率序列建模,目标是在组合的 β值等于零的前提下实现Alpha收益,我们称之为 β中性策略;另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模,我们称之为协整策略。前者是基于日收益率对均衡关系的偏离,后者是基于累计收益率对均衡关系的偏离。基于日收益率建模的β中性策略,是一种超短线策略,只要旦偏离在短期内不修复,则策略就会失效。并且,如果日偏离是缓慢修复的,这种策略很难搜索到合适的平仓时机。

很多分析也表明,β中性策略经常会发出错误的交易信号。而协整策略直接利用了原始变量—股价进行建模,当累计收益率偏离到一定程度时建仓,在偏离修复到一定程度或反向时平仓。

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