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量化投资主要内容:量化择时

时间:2017-06-22 15:30:54  来源:量化投资  本篇文章有954字,看完大约需要3分钟的时间

量化投资主要内容:量化择时

时间:2017-06-22 15:30:54  来源:量化投资

<a href='/lianghuatouzi/'>量化投资</a>主要内容:量化择时

股市的可预测性问题与有效市场假说密切相关。如果有效市场理论或有效市场假说成立,股票价格充分反映了所有相关的信息,价格变化服从随机游走,股票价格的预测则毫无意义。从中国股票市场的特征来看,大多数研究报告的结论支持中国的股票市场尚未达到弱有效,也就是说,中国股票市场的股票价格时间序列并非序列无关,而是序列相关的,即历史数据对股票的价格形成起作用,因此,可以通过对历史信息的分析预测价格。

随着计算机技术、混沌、分形理论的发展,人们开始将股票的市场行为纳入非线性动力学研究范畴。众多的研究发现我国股市的指数收益中,存在经典线性相关之外的非线性相关,从而拒绝了随机游走的假设,指出股价的波动不是完全随机的,它貌似随机、杂乱,但在其复杂表面的背后,却隐藏着确定性的机制,因此存在可预测成分。当然,认为股价可预测,并不等于说可以l00%的准确预见,而是指可以使用经济预测的方法,建立起能在一定误差要求之下的预测股价变动的预测模型。一批学者先后证实了证券市场的确存在着一些可利用的规律A成功率之高和稳定性之久,远远超出了随机行走理论可以解释的范围。因此,最近20年,持证券市场缺乏效率观点人越来越多,证券市场预测的研究也再次成为人们关注的热点。 

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