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不同股票投资策略的业绩对比

时间:2017-06-22 14:25:33  来源:量化投资  本篇文章有877字,看完大约需要3分钟的时间

不同股票投资策略的业绩对比

时间:2017-06-22 14:25:33  来源:量化投资

采用不同投资策略的基金投资业绩比较如图1-2所示。这里分别列出了3种类型的基金1年期、3年期、5年期和10年期的信息比率(Information Ratio),数据覆盖时间区间为1996年1月1日至2005年12月31日。

<a href='/lianghuatouzi/'>量化投资</a>与传统投资策略业绩比较(1996-2005年)

图1-2 量化投资与传统投资策略业绩比较(1996-2005年)

第一种类型表示以Russell 1000指数或者S&P 500指数为投资基准组合(Benchmark)的所有传统主动型投资基金(All Active Funds);第二种类型表示偏重风险控制的传统主动型投资基金(Risk-controlled Traditional Active Funds);第三种类型表示量化投资基金(Quantitative Active Funds)。

从图1-2中可以看出,在1996-2005年间,量化基金的信息比率最高,投资业绩优于其他两种类型的基金,相对于传统的主动型投资策略,量化投资基金能够取得更高、更稳定的超额收益。

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