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汽油期货的季节性交易

时间:2017-07-19 15:31:29  来源:量化交易  本篇文章有583字,看完大约需要2分钟的时间

汽油期货的季节性交易

时间:2017-07-19 15:31:29  来源:量化交易

在夏季自驾游高峰到来时,汽油期货价格上涨并没有什么奇怪的。对于一名交易员而言,需妥关心的是应该买入哪个月份的合约,并持有多长时间。通过阅读许多文献,我发现到目前为止,主要的策略是在4月13日《如遇节假日,则顺延至下一个交易日)收盘时买入1份RB(纽约商品交易所的无铅汽油期货合约),并在4月25日收盘时卖出(如遇节假日,则提前至前一个交易日)。从历史业绩来看,这一策略自1995年以来都是盈利的,下表给出了这一交易头寸(2007-2008年的数据来自于实际交易)每年的盈亏和最大挫跌(从建仓的第1天开始计算):

汽油期货的季节性交易

*2倍QU的实际文易结果

时于那些不愿意胃太大风险的交易员,可以选择买入纽约商品交易所的微型汽油期货QU,这种合约的大小只是RB合约的一半,尽管其流动性要差一些。


来源:量化交易 编辑:零点财经

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