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检验KO和PEP之间的协整性和相关性

时间:2017-11-20 08:18:13  来源:量化交易  本篇文章有755字,看完大约需要3分钟的时间

检验KO和PEP之间的协整性和相关性

时间:2017-11-20 08:18:13  来源:量化交易

KO和PEP之间的协整性检验与GDX与GLD之间的协整性检验类似,所以不再重复。协整性结果显示.ADF检验的t统计量为-2.14,大于10%的临界值-3.038,意味着这两个时间序列之间的协整概率小于90%。

检验KO和PEP之间的协整性和相关性

下面给出了检验这两个时间序列相关性的代码:

% 相关性测试

dailyReturns=(adjcls-lagl (adjcls))./lagl (adjcls);

[R,P]=corrcoef (dailyReturns (2:end,:));

%R=

%

% 1.0000    0.4849

% 0.4849    1.0000

%

%

% P=

%

% 1    0

% 0    1

% P值为零意味着两个时间序列显著相关


来源:量化交易 编辑:零点财经

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