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股票自动交易系统的功能

时间:2017-11-20 08:21:02  来源:量化交易  本篇文章有931字,看完大约需要3分钟的时间

股票自动交易系统的功能

时间:2017-11-20 08:21:02  来源:量化交易

自动交易系统从经纪商或其他数据提供商那里获取最新的市场数据,运行交易算法生成指令,传送指令给经纪商以执行。有时,所有这些步骤都是自动的,就像电脑里安装的一个桌面应用程序一样。有时,只有部分过程是自动的,有些步骤需要手工操作。

自动交易系统的功能

全自动交易系统的优势是可将人为错误和延迟降到最低。对于高频交易系统,全自动交易系统是必不可少的,因为任何人工操作都会产生足以严重影响业绩的延迟。但是,全自动交易系统十分复杂且昂贵,通常需要专业程序员掌握Java、C#或C++等高性能程序语言,以实现与经纪商的应用程序接口(API)对接。

对于低频量化交易策略,半自动交易系统即可:用Excel或MATLAB等程序生成指令,然后用经纪商提供的现成工具(如组合交易器或差价交易器)来传送指令。如果经纪商提供连接Excel的动态数据交换功能(参见下文),就可以在Excel中编写一个宏,通过运行宏将指令传送给经纪商。这样,就不需要用复杂的程序语言来编写应用程序。但是,这也就意味着你不得不完成一些手工操作,以备传送指令。

无论是半自动交易系统还是全自动交易系统,通常都需要输入一些经纪商或其他数据提供商不提供的数据。例如,实时数据流通常不提供的盈利预测或分红数据。很多网站都会免费提供这些非价格数据,不过通常是HTML格式,不能直接使用。因此,自动交易系统必须能够在这些网页上检索、读取数据,并将其转换为策略可以使用的格式。这种网页检索和读取程序,可以轻易地安装到MATLAB(见第3章例3.1),以及Perl之类的脚本语言里。

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