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如何使用Excel计算最大挫跌和最长挫跌期

时间:2017-06-29 17:42:36  来源:量化交易  本篇文章有906字,看完大约需要3分钟的时间

如何使用Excel计算最大挫跌和最长挫跌期

时间:2017-06-29 17:42:36  来源:量化交易

继续使用上面的多空市场中性策略,来说明如何计算最大挫跌和最长挫跌期。第一步索要在每日收盘时计算“高水位线”,即到这一天为止,策略的最大双积收益率。(用累积收益率曲线来计算高水位线和挫跌,与用净值曲线是一样的,因为净位正是初始投资额与“1+累积收益率”的乘积。)有了高水位线,我们就可以计算出挫跌、最大挫跌和最长挫跌期。

如何使用Excel计算最大挫跌和最长挫跌期

使用Excel

1、在M3单元格内输入“=L3”;

2、在M4单元格内输入“=(1+M3)*(1+L4)-1”,计算策略到某天为止的累积收益率。按此方法计算M列,得到策略的累积复合收益率,并删除该列最后一个单元格,将这列命名为“累积收益率”;

3、在N3单元格内输入;

4、在N4单元格内输入“=MAX (N3, N4)”,计算到某天为止的“高水位线”。按此方法计算N列并删除该列最后一个单元格,将这列命名为“高水位线”;

5、在O3单元格内输入“=(1+N3) / (1+M3)-1”,计算每日收盘后的挫跌,按此方法计算O列,得到策略的挫映;

6、在O1506单元格内输入“=MAX (O3: O1505)”,计算策略的最大挫跌,结果约为0.1053,即最大挫跌是10.53%;

7、在P3单元格内输入“=IF(O3=0,0,P2+1)计算当前跌挫期。按此方法计算P列,是为策略的挫映期,并删除该列最后一个单元格;

8、在P1506单元格内输入“= MAX (P3: P1505)”,计算策略的最长挂跌期,这个值大概是497,即最长挂政期含497个交易日。


来源:量化交易 编辑:零点财经

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