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如何使用Excel计算纯多头策略和市场中性策略的夏普比率

时间:2017-11-20 09:52:43  来源:量化交易  本篇文章有903字,看完大约需要3分钟的时间

如何使用Excel计算纯多头策略和市场中性策略的夏普比率

时间:2017-11-20 09:52:43  来源:量化交易

计算纯多头策略和市场中性策略的夏普比率

先考虑一个关于IGE的纯多头策略:2001年11月26日以收盘价买入1股并持有,2007年11月14日以收盘价卖出。假设持有期内无风险利率为每年4%,从推虎财经下载持有期内IGE的每日价格,保存为Excel文件IGE. xls(不是默认的逗号分隔文件)。

使用Excel计算纯多头策略和市场中性策略的夏普比率

使用Excel或步骤如下:

1、下载的数据已在A-G列;

2、按日期升序对所有列进行排序(使用数据排序功能,选择“扩展选定区域”单选按钮,选择“升序”和“有标题行”单选按钮);

3、在H3单元格内输入“=(G3-G2) /G2”,计算日收益率;

4、选定H3单元格,双击单元格右下角的黑点,使H列的整列按H3单元格的方法计算IGE的日收益率;

5、在H1单元格内输入“日收益率”以便阅读;

6、在I3单元格内输入“= H3-0.04/252”,计算超额日收益率,假设无风险利率为每年4%,一年有252个交易日;

7、选定13单元格,双击单元格右下角的黑点,使I列的整列按I3单元格的方法计算超顺日收益率;

8、在I1单元格内输入“超额日收益率”以便阅读;

9、在I1506单元格内输入“= SQRT (252)*AVERAGE (I3:I1505) /STDEV (I3:I1505)”;

10、I1505单元格显示结果应该是“0.789317538”,这个结果是购买并持有策略的夏普比率。

在我的个人网站上有已经做好的电子表格epchan.com/book/example3 4.xls。


来源:量化交易 编辑:零点财经

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