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量化投资策略是被机构资金管理人忽略的吗?

时间:2017-06-29 11:22:35  来源:量化交易  本篇文章有1177字,看完大约需要4分钟的时间

量化投资策略是被机构资金管理人忽略的吗?

时间:2017-06-29 11:22:35  来源:量化交易

本文的目的在于指导普通投资者从头构建员化交易业务,而并不是指导他们建立一家管理数百万美元的对冲基金,所以,我们并不关心一项策略能否容纳数百万美元。(“容量”是与此相关的一个专业术语,指在对收益率没有负面影响的前提下,一项策略所能容纳的资金量。)实际上恰恰相反,我们应当去寻找那些被大多数机构投资者忽略的策略。

例如,由于交易频繁而容量很低的策略,每天只交易极少数股票的策略,持仓时段稀少的策略(如第7章中提到的某些商品期货的季节性交易)。这样的特色策略才有利可图,因为它们还没有完全被巨型的对冲基金套利掉。

<a href='/lianghuatouzi/'>量化投资</a>策略是被机构资金管理人忽略的吗?

找到潜在的量化交易策略并不难,来自于:

·商学院或其他经济研究机构的网站。

·面向零售投资者的金融网站和博客。

·可与其他交易员交流心得的交易员论坛。

在进行大量的网络搜索及阅读交易杂志之后,你会找到很多有前途的策略。

然后,根据我前面所列的筛选标准(更准确的说法应为善意的怀疑),结合自身实际和需求,剔除一些策略:

·你有多少时间可以用来完善你的交易程序?

·你的编程能力如何?

·你的资本规模有多大?

·你的目标是稳定的月度收入还是追求大额的长期资本收益?

在对策略进行详细的回测之前,我们可以先通过一些测试快速淘汰不合适的策略:

·它能否跑赢基准?

·它有足够高的夏普比率吗?

·它有足够小的挫跌和足够短的挫跌期吗?

·回测有无存活偏差?

·与早年相比,策略近几年不灵了吗?

·策略具有避开基金经理激烈竞争的“特色”吗?

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