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谁能成为量化交易员?

时间:2017-11-20 08:18:16  来源:量化交易  本篇文章有1761字,看完大约需要6分钟的时间

谁能成为量化交易员?

时间:2017-11-20 08:18:16  来源:量化交易

一个事实是,绝大多数机构量化交易员拥有物理、数学、工程或计算机科学的高学历。分析或交易复杂的衍生工具.这些自然科学的训练通常是必不可少的。但是衍生工具并不是本文关注的重点,也不是说只有通过复杂的金融工具才能够赚钱(事实上,交易复杂的住房抵押贷款支持证券就可能变得一贫如洗,正如2007-2008年金融危机以及贝尔斯登的倒闭)。本文所讨论的量化交易类别称作“统计套利交易”。统计套利交易所处理的都是最简单的金融工具:股票、期货或外汇。想要成为一名统计套利交易员,不需要很高的学历。只要上过高中的数学、统计学、计算机编程和经济学课程,就具备处理某些基本统计套利策略的能力了。

看到这里,你知道了进行统计套利交易并非一定需要高学历,但你也许会问,假若拥有高学历肯定会带来某些优势吧?未必。笔者曾获得世界顶尖物理学院的博士学位(不妨直说,康奈尔大学),曾是世界级的顶尖计算器科学研究团队(高科技的殿堂:IBM的托马斯·约翰·沃森研究中心)的明星研究员。之后在许多顶级投资银行和对冲基金担任研究员以及交易员,包括摩根士丹利、瑞信等。在这些权威机构担任研究员和交易员时,我总是努力尝试使用一些学过的高等数学知识和技术,并将其运用到统计套利交易中。可在进行了上亿美元的交易后收获了什么呢?只是给我的雇主和投资者造成了亏损、更多的亏损、一眼望不到头的亏损。最后,我灰头土脸地离开了金融行业,在家搭建了一个简易卧室作为我的交易办公室,开始进行一些最简单的量化策略交易。这些策略是任何一个头脑聪明的高中生都能轻而易举搞定的。那是我人生中,第一次建立起能获利的策略(例3. 6描述了其中一个策略),此后亦如此。我的经验教训是什么呢?正如爱因斯坦所说的:“任何事情都应该使其尽可能地简单,直到无法再简单为止”。

谁能成为<a href='/lhtzwd/78037.html'>量化交易员</a>?

我成为量化交易员走的是一条比较传统的途径,但很多人不是。那么,典型的独立量化交易员都是些什么人呢?就我所知,他们包括已倒闭对冲基金的前交易员,经纪公司前计算机程序员,交易所的前交易员,前投资银行家,前生物化学家,以及前建筑师等。有些人接受过高级技术培训,但其他人只有高中水平的统计学知识。他们中的多数人使用Excel之类的基本工具来进行回测,尽管有些人也许会聘请程序员来帮忙。多数人曾在其职业生涯的某段时期与金融界有过接触,但现在他们都觉得成为一名独立交易员更适合。据我所知,他们的业绩大都非常出色,同时还能尽情享受独立工作所带来的充分自由。

除了在之前的工作岗位上涉猎了不少金融知识外,一个不容忽视的事实是,这些交易员在那时的收入让他们有本钱独立仓业。当一个人决定投身于独立交易后,对孤立无助的害怕和对交易亏损的畏惧是在所难免的。因此,能够对风险进行提前预判及有足够的存款是很有帮助的。同时,不需要用交易的收益来维持日常生活也是非常重要的前提,因为并不是很快就可以找到能够获得稳定收益率的策略。

与某些人对此感到恐惧不同,另一些人投身于此的原因是对惊险和刺激的偏爱,以及对能够迅速获利的超强自信。这同时也是一种会带入独立量化交易中的危险情绪。正如我希望在本书中劝告你的,迅速获利并不是量化交易的目的。

因此,理想的量化交易员应是这样的人:之前有一定的金融或计算机编程的经历,有足够的存款能够用来应对不可避免的亏损和收入空窗期,并且能够在贪婪和恐惧的情绪中找到恰当的平衡。

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