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常见问题:学习量化交易如何入门?

时间:2018-06-06 15:25:05  来源:量化投资常见问题解答  本篇文章有1506字,看完大约需要5分钟的时间

常见问题:学习量化交易如何入门?

时间:2018-06-06 15:25:05  来源:量化投资常见问题解答

学习量化交易,一定要理解它的风险性从何而来。

首先是一二级市场“级差”风险,其次是交易员操作风险,最后是系统软件的风险。

一二级市场的“级差”是整个套利交易的核心。在现有规则下,ETF套利模式分为两种:一种是通过购买一揽子股票,按照兑换比例在一级市场换得相应的ETF份额,然后在二级市场上将ETF卖出;另一种则与前者相反,是在二级市场上购买ETF份额,通过兑换比例换得相应数量的股票,然后在二级市场卖出股票。交易的顺序视股票价格、兑换比例、ETF份额交易价格的变动而决定。

由于股价的变动,ETF套利级差转瞬即逝,因此纷繁复杂的计算过程,目前业内由计算机完成,交易员通过设定计算程序并按照结果决定策略,又或者完全自动让系统在出现套利空间时自动交易,后者便称之为程序化交易。

又因为套利的空间非常小,通常只有万分之几,因此套利交易为了获取适中的收益,参与的资金量都比较大。如果交易员把握不当顺序做反,则投资将出现亏损,这便是级差风险。而为了控制这样的人为风险,券商一般提倡自动化交易,方向由计算机把握,交易员输入交易数量即可。

第二种风险是交易员操作失误,比如光大乌龙事件,有可能是交易员在输入数量的时候出现了失误。这同时也牵扯到第三种风险,系统软件风险,每个交易员在系统中都有相应的交易权限,包括数量、金额。光大本次涉及的金额坊间一度传闻为70亿元,而数量如此巨大的金额是如何绕过系统权限完成交易的?这个问题的暴露,也导致业内质疑光大风控并未做足。

常见问题:学习量化交易如何入门?

学习股票、基金或者是私募、房地产等知识,有个业内资深人士带路会事半功倍,尤其对金融爱好者而言,一些理解上的细微偏差,都可能导致整体概念上的错误认识。

我就是站在巨人的肩膀上,通过资深人士带着入门的,应该很多人都知道他,《资产保卫战》作者刘忠岭。

一次偶然的机会,在网上看到刘忠岭老师的文章和视频,发现里面的内容都是干货,很实用,也学习到了很多东西。除了学习了量化收益,还学了很多投资理财方面的知识(哈哈,毕竟赚钱的事总是吸引人的),有各种理财偏好,高风险高回报的,投资房产的、还有小白用户等等,每个群体对应了不同的投资类型……

我主动提问了很多问题,有些比较犀利,他都给很具体的回答了,还帮我分析了理财偏好,属于比保守型。所以推敲过后,我选择了无界财富,因为他们风控模式可以看出,比如国有金融机构风控、银行存管这些,比较稳健型的理财方式,比较适合我的。现在断断续续在无界财富理财了一年多,也赚了一些钱。

所以说,他不仅是学我习量化交易的前辈,还是我投资理财的入门引导人,在理财方面,他也多次提醒我们不要盲目跟风,以自己的风险承担能力来选择。如果你也偏好稳健的方式,同样可以选择无界财富这类稳健平台作为入门。

最后,理财是保值增值行为,如果增值优先,还是去询问下专业人士较好,比如在下我(哈哈,还是问刘忠岭老师吧)。

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