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有没有简单有效的量化交易系统?

时间:2018-05-16 19:23:53  来源:量化投资常见问题解答  本篇文章有2205字,看完大约需要7分钟的时间

有没有简单有效的量化交易系统?

时间:2018-05-16 19:23:53  来源:量化投资常见问题解答

一个最简单的策略的生成过程如下:

有没有简单有效的<a href='/lianghuajiaoyi/'>量化交易</a>系统?

不过我觉得可能这不是题主想要问的,不过先不要着急。针对题主的问题,我觉得主要有两个方面:第一,简单;第二,有效。

第一点,简单:

从量化交易的策略产生过程来讲:产生想法——策略实现——检验策略——实盘交易。

想法”一定是自己认为能获得超额收益的策略的一个雏形:例如MACD金叉、均线粘合等等常见炒股思维;“策略实现”即将想法用代码的过程,这一步骤的简单程度取决于上一步想法的简单程度。

结构角度:策略结构一般分为单一策略和复合策略,所以既然题主说的是简单,那么也没必要做过多阐述,“单一策略”就是你最好的选择。

种类角度:针对个股策略一般有:基于基本面的“多因子策略”、基于消息面的“事件驱动策略”、基于价格和技术指标的“动量效应策略”和“动量反转效应策略”、基于成交量的“筹码选股”、基于市场行情的“资金流量化选股”和分析师的“一致预期量化选股”

(1)常用的多因子策略,就是类似给小学生进行打分排名的一个模型,对就是这么简单。不过这个“小学生”就是股票,不同的是我们要对“各科成绩”即因子赋予不同的权重,然后选取排名靠前的股票买入,举一个简单的例子:股票评分=0.1*市盈率+0.2*市净率+0.3*经营活动现金流+0.4*市值+……

诸如此类,“各科成绩”(因子)由你来选择,越有效的因子权重要越大,保证最后超额收益更高(赚的钱越多)。常见因子包括基本面因子、市场因子、流动性因子和价值因子等。调仓操作:每n日调一次仓。是的,这个策略是有效的,不要怀疑!

(2)“动量效应策略”多是针对价格和技术指标的,也就一个if从句可以搞定的事情:例如MACD金叉买入:If DIFF>DEA: then 买入操作。其它指标同样的操作模式。

(3)“事件驱动策略”则是针对市场不同的炒作热点所做出的股票筛选操作,可以依据市场上不同的题材热点采用不同的选股模式来进行操作,目前来说这样的策略并不符合题主的简单想法。

第二点,有效:

我认为策略的有效与否很大程度上取决于后期的检验工作。

【有效】就是一个不断的修正过程,这要建立在“想法”具有超额收益的基础上。“检验策略”其实就是将策略放入历史环境进行检验,期间涉及不断的调整参数以使超额收益不断增大(如果在历史中表现的不好,多半未来实盘中也不会怎么样)。我们常说的仓位管理、止盈止损、风险控制就涵盖于此。

(1)调参操作:对于多因子策略来说,因子有效的前提下要让重要的因子的效果凸显出来,使其权重最大,才能让收益更高。因此调整参数要建立在多次回测的基础上进行不断优化,是一个体力活。

(2)择时操作:动量效应策略对择时的要求较高,根据不同的市场情况来进行不同的操作,在市场较为强势时采取激进的操作,在市场弱势时采取保守甚至空仓的操作。通过板块轮动采取行业配置、或者二八轮动采取市值配置都是有效的操作。

题主认为量化是“以先进的数学模型替代人为的主观判断”,这一点我觉得模型无所谓先进,但是一个简单的IF判断就足以进行量化的大部分工作;我们的目标当然是“带来超额收益的多种“大概率”事件”,因此绝大部分工作还是在找寻“大概率”的因子和事件上,很大的工作量还是在后研究和数据分析工作上面,与君共勉!

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