技术分析最核心的思想就是分类。任何技术指标及系统，只是把市场进行完全分类后指出在这个技术指标的视角下的什么情况下能买，什么情况下要卖。而任何技术指标及系统，本质上都是一个评价系统，也就是告诉你在这个系统的标准下所评价对象的强弱。因此，只有站在纯粹分类的角度考察技术指标，技术指标才会发挥最大的威力。但是，是不是每一个指标都能对市场进行完全分类呢?答案当然是否定的，否则所有人都可以按照指标操作而赢利，哪里还有亏钱的人?因此，找到一个能够对市场进行完全分类的系统，将是技术分析中至关重要的问题。
但完全的分类不是单层次的，必须是多层次的，也就是要有不同的自然形成的级别。不同的级别有不同的完全分类，而综合起来,就有了一个立体的完全分类系统，这才是我们的操作必须依赖的。
但是很多技术分析人士并不了解这一点。技术指标发出买入信号，技术派就以为是上帝给了暗示，抱着如此见识，几乎所有技术派都很难获得大的成功。技术指标不过是把市场所有可能的走势进行一次完全的分类，为什么技术派事后都是高手，就是这个原因。
最简单而又最实用的技术指标系统就是所谓的均线系统。均线系统显然不是一个太精确的系统，因为有太多的骗线。但真正有用的确实是均线系统，也就是由若干条代表短、中、长期走势的均线构成的技术评价系统。例如，股价站在一条5日均线上面，代表着用5日均线对市场所有情况进行分类，站在5日均线上的意味着强势。然而，站在5日均线上的同时，可能相对于10日均线是在其下，那对于10日均线系统而言，这种情况就是弱势了，那么，究竟其相应的走势是强还是弱?
其实，强弱只是相对的，关键是你操作时介入的标准。对于超短线来说，在1分钟线上显示强势就可以介入了，特别在有T+0的情况下，这种操作是很正常的；但对于大资金来说，就算日线上的强势也不足以让他们感兴趣。任何技术指标系统的应用，首要的选择标准与应用的资金量和操作时间有关，脱离了这个标准，任何后续的讨论都没有意义。因此，每个人都应该按照自己的实际情况来考虑如何选择相应的参数，只要明白了其中的道理，其应用就完全在于一心了。
因此，必须根据自己的实际情况，例如资金、操作水平等，设置一套分类评价系统，然后根据该系统对所有可能的情况设置一套应对程序，这样，一切风险都在控制之中。而操作者唯一要做的事情就是观察市场当下的走势，让市场去选择可能的结构与类型，然后根据市场的选择来选择。对于股票来说，实际的操作无非三种:买、卖、持有。那么，任何投资操作都演化成这样一个简单的数学问题:N种完全分类的风险情况，对应三种(买、卖、持有)操作的选择。
有人可能错误地认为:分类以后，把不可能的排除，最后得出的结果就是精确的。其实任何排除都等于一次预测，每排除一个分类，按概率的乘法原则，就使得最后的所谓精确变得越不精确，最后还是逃不掉概率的套子。
对于预测分类唯一正确的原则就是不进行任何排除，而是严格分清每种情况的边界条件。任何分类，其实都等于一个分段函数，要把这分段函数的边界条件确定清楚。按边界条件分段后，就要确定一旦发生哪种情况就如何操作，也就是把操作也分段化了。然后，把所有情况交给市场本身，让市场自己选择。
简单才有效，越是简单的东西越有利于实战。关键在于，如此简单有效的理论，你是否能够熟练应用。
