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期货入门基础知识-利率期货基础:利率期货交易所

时间:2018-10-23 09:44:52  来源:金融期货与期权  本篇文章有2668字,看完大约需要9分钟的时间

期货入门基础知识-利率期货基础:利率期货交易所

时间:2018-10-23 09:44:52  来源:金融期货与期权

利率期货基础:主要的利率期货交易所及其利率期货品种

目前,全球范围内最主要的利率期货交易所有:芝加哥商业交易所(CME)、芝加哥期货交易所(CBOT)、欧洲期货交易所(EUREX)、泛欧交易所(EU-RONEXT)。其中,芝加哥商业交易所(CME)和泛欧交易所(EURONEXT)是短期利率期货合约的主要交易市场;而芝加哥期货交易所(CBOT)和欧洲期货交易所(EUREX)是全球中长期利率期货合约的最主要的交易场所。

另外,全球的利率期货交易所还有:巴西商品期货交易所(BrazilianMercantileandFuturesExchange,缩写为BM&F)、悉尼期货交易所(SydneyFu-turesExchange,缩写为SFE)、瑞典斯德哥尔摩交易所(OMStockholm,简称为OM)、东京证券交易所(TokyoStockExchange,缩写为TSE)、新加坡交易所衍生部(SingaporeExchange,缩写为SGX)等。

下面对全球交易量最大的四家利率期货交易所、及其利率期货品种进行简要介绍。

(一)芝加哥商业交易所及其利率期货品种

目前,芝加哥商业交易所(CME)是全球最大的短期利率期货(与期权)的交易场所。芝加哥商业交易所最主要的利率期货品种是3个月期的欧洲美元定期存单期货合约。此外,芝加哥商业交易所还交易1个月期的美元LIBOR期货合约、3个月期的美国国债期货合约等利率期货。具体见表4.1所示。

芝加哥商业交易所的主要利率期货品种

芝加哥商业交易所的主要利率期货品种

表4.1 芝加哥商业交易所的主要利率期货品种

(二) 泛欧期货交易所及其主要利率期货品种

泛欧期货交易所是近年来在欧洲崛起的一家国际性期货交易所。2000年第3季度,由法国、荷兰和比利时的相关交易所通过互换股份开始,最终成立了这一新交易所。成立不久,葡萄牙的里斯本交易所也加人进去了。2002年,泛欧期货交易所完成了对伦敦国际金融期货交易所(LIFFE)的战略性收购。

目前,泛欧期货交易所进行证券现货和以这些现货为标的物的期货、期权交易,其利率期货合约在其下属的伦敦金融期货交易所分部(EURONEXT—LIFFE)进行交易。

EURONEXT-LIFFE是目前利率期货品种最多的欧洲期货交易所,特别是其短期利率期货(和期权)合约品种涵盖了欧元、英镑、瑞士法郎和日元等货币。

欧元银行间同业拆借利率(EURIBOR)是欧元利率的基准之一。EURI-BOR期货合约是EURONEXT—LIFFE最为活跃的利率期货品种,日交易量达100万张左右。

泛欧期货交易所(EURONEXT)的主要利率期货合约品种,见表4.2。

泛欧期货交易所的主要利率期货品种

表4.2泛欧期货交易所的主要利率期货品种

泛欧期货交易所一伦敦金融期货.交易所(EURONEXT—LIFFE)的所有期货、期权合约的交易都是通过电子交易平台——LIFFECONNECT来进行的。交易者可以在同一电子平台上,交易欧元、英镑、瑞士法郎和日元等多种基准利率基础上衍生出来的期货与期权、债券、互换期货期权等金融工具。

(三) 芝加哥期货交易所的主要利率期货品种

芝加哥期货交易所主要利率期货品种。见表4.3。

芝加哥期货交易所的主要利率期货品种

表4.3芝加哥期货交易所的主要利率期货品种

(四)欧洲期货交易所及其主要利率期货品种

欧洲期货交易所是全球第二大金融衍生品交易所。它是由德国期货交易所(DTB)和瑞士期权及金融交易所(SOFFEX)于1997年9月4日合并成立的。2000年10月6日,欧洲期货交易所推出国债期货合约并挂牌交易。欧洲期货交易所的利率期货品种包括:固定收益期货、货币市场期货、债券期货与回购期货四大类。在欧洲期货交易所的利率期货中,成交最活跃的品种是EURO—BUND国债期货。

欧洲期货交易所(EUREX)主要利率期货品种。见表4.4。

欧洲期货交易所的主要利率期货品种

欧洲期货交易所的主要利率期货品种

表4.4欧洲期货交易所的主要利率期货品种

关键字: 证券债券
来源:金融期货与期权 编辑:零点财经

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