您的位置: 零点财经>期货>沪深300股指期货> 怎样运用普通最小二乘法回归方法?

怎样运用普通最小二乘法回归方法?

2018-11-04 14:31:04  来源:沪深300股指期货  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

怎样运用普通最小二乘法回归方法?

时间:2018-11-04 14:31:04  来源:沪深300股指期货

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

普通最小二乘法回归

普通最小二乘法(ordinary least square,简称OLS),是应用最广泛的参数估计方法,我们主要使用这种方法估计参数。

例如,我们已知上面所给的股票A和股票B的价格,我们想知道股票B的价格变化股票A的价格的影响大小。它们之间的关系如图7.1所示。

股票价格图

图7.1 股票价格图

我们假设股票A与股票B之间存在线性关系,也就是说股票B的价格变化1元时,股票A的价格变化月元。这个关系可以用下面的式子来表示。

PA=a+PB+u

a是股票A自有的一些因素对其价格的影响,与股票B无关。u是股票市场中一些无法预计的因素对股票价格的影响,的期望为0,被称为随机误差项。这样的关系在图中就是一条直线,这条直线应该与我们观测到的样本点的偏离最小。如何来表示这个偏离,最小二乘法采用的判断标准是二者之差的平方和最小。为什么用平方和?因为二者之差可正可负,简单求和可能将很大的误差抵消掉,只有平方和才能反映二者在总体上的接近程度。由这个基础出发,我们就可以得到系数估计的公式。这里我们省略了具体的推导过程,直接给出系数的估计公式。

根据估计出的参数我们可以得到一组拟合值,下图为实际价格与拟合价格的对比。

 股价拟合

图7.2 股价拟合

拟合值比较接近地反应了实际值的变化趋势

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂上市公司
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 零点财经保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

零点财经保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除