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日内交易应该交易什么?

时间:2018-10-25 20:57:59  来源:谷物期货交易实战指南  本篇文章有2772字,看完大约需要9分钟的时间

日内交易应该交易什么?

时间:2018-10-25 20:57:59  来源:谷物期货交易实战指南

日内交易应该交易什么?

交易期货合约的需要

我交易谷物期货合约—大豆、小麦和玉米。市场也存在别的谷物期货,但他们的交易量不足以引起我的兴趣。

像所有的商品一样,谷物在现货市场上也有其确切的现金价格,它们可以在开放的市场上以此为基础买来卖去。麻烦的是这个现货价格不断地在变.基风雨、干早、政府决策和战争都可能引起价格大幅波动。

种植谷物的农民和把谷物作为原材料的商业企业很早就认识到,他们需要一个更好的价格机制去管理他们的业务。仅仅依靠现货价格,让他们对于未来意想不到的价格变化感到难以应付。他们想要提前知道他们将来的谷物会在什么价格下成交,这样他们可以更好地运营他们的业务。

期货合约应运而生,他们可以在具体经营活动中用这个工具来管理风险和减少不确定性。

做多和做空

谷物期货合约在其最后交易口就被最终确定下来。例如,一手玉米期货合约,就是一个当合约到期的时候,在指定的地点按照约定的价格交易5000蒲式耳标准级别玉米的协议。

该合约的一方或者傲空或者做多合约。傲多的一方买入约定的玉米,傲空的一方卖出约定的玉米。

对于谷物合约,食品制造商通常做多买入,以确保按照已知的价格在未来某个特定的时间获得原材料的供应。农民通常傲空卖出,以确保按照已知的价格售出未来的收成。

投机者

一手谷物期货合约换手的价格.代表着市场参与者对在未来某个时间合约到期时现货价格的最佳猜测。

现货价格指标定商品当前在市面上进行交易的具体价格。

通常,但不总是,期货价格倾向于与对应商品的现货价格保持同步变化。

商业上的供需双方不是唯一的期货市场参与主体。实际上,如果仅有他们参与期货交易市场,该品种期货将缺乏流动性。期货市场流动性是由像我一样的大位投机者提供的。

我没有兴趣发送或者接收大最的谷物,但是在期货市场价格随着现货供需变化而产生上下波动时,我寻找其中的获利机会。

期货合约不是个性化的,这就是说它们可以在期货市场上自由地流通。当我买入或卖出一手合约时,我就承担了相应的购买或售出义务。但是我可以平仓,就是通过卖出或买入同一品种另一手合约,来解除这些义务。

合约

谷物期货市场是最古老的期货市场之一。这些合约在美国芝加哥商品交易所(CBOT)挂牌交易,该交易所最近与芝加哥商业交易所(CME)合并成芝加哥商业交易所集团(CME Group)。

完整的合约条款可以在芝加哥商业交易所集团的网站www.cmegroup.com找到。交易者必须熟悉下列信息:

交易主力合约

新手交易者有时候担心陷入交割一大堆谷物的麻烦之中,但如果我总是交易主力合约(最大成交最的合约),并确保我在每一个交易日收盘前平掉所有的仓位,就没有陷入实物交割的风险。

我的总体原则是:永不在某一期货品种到期月对它进行交易。在到期月前的那个月份的最后几个交易口期间,我会转到新的主力合约进行交易。例如.2009年5月,我会交易2009年7月的玉米合约.接近6月末时我会转到2009年,月的合约(下一个可交易的合约)。

注意: 8月和,月的大五合约成史清淡,因此在6月末筑好直接转到11月合约.完全跳过8月和9月。

合约代码

我的期货经纪商(盈透有限公司)仅要求我知道我交易合约的订单编码。输入编码后,我叮以在菜单,直接按合约到期月份、年份选择要交易的合约。

某些经纪商仍然要求交易者用订单编码加上月份代码和年份来代表目标合约。

某些经纪商仍然要求交易者用订单编码加上月份代码和年份来代表目标合约。

月份代码如下:

F  1月

G  2月

H  3月

J  4月

K  5月

M6月

N  7月

Q  8月

U  9月

V  10月

X  11月

Z  12月

例如,我可以用ZSX9指定2009年11月到期的电子盘大豆合约。(ZS:电子盘大豆合约;X: 11月;9: 2009年。)

不是所有的经纪商在期货品种编码方面都一样,他们或许采用别的排列,如:ZSX091 ZS9X以及ZS09X。

价格类型

交易者可以看到三个相对期货合约的价格。

.Bid价格(买入价)是某个人准备买入合约的价格。

.Offe:价格(卖出价)是某个人准备卖出合约的价格。

.Last trade价格(表靳成3t价)是最新成交的价格。

例如,在某个具体时刻我或许看到最新成交价607.25,同时还有买入价607和卖山价607.5, 假定最新成交价是607.25,买入价是601和卖出价是612。这是一个较大的买入/卖出价差的例子。在这种情况下,交易者会试着通过谨慎地下单来改善报价。买家不是直接接受612的卖出价.或许会报出例如605的买价;同样,卖家或许会报出例如608的卖价,希望某一个比较积极的买家会直接接受这个卖价。

然而,在主要交易时间段内,对于谷物期货电子盘来说,买入价、卖出价和最新成交价每秒变化好几次!在关键支撑和阻挡处更是如此(本书后面将讨论)。这时候交易屏幕上的报价数字简直就是混在一起。

本书中当我说到价格时,我是指表街成交价。

在主体交易时段,谷物期货主力合约电子盘一般情况下买入价和卖出价的价差仅仅0.25-0.5美分。但是,当该合约不是主力合约,或者在非主体交易时段主力合约成交比较清淡的时候,就会出现更大的成交价差。

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