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如何估算股价大盘下跌空间与幅度?

2019-01-09 21:52:12  来源:股价基本分析  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

如何估算股价大盘下跌空间与幅度?

时间:2019-01-09 21:52:12  来源:股价基本分析

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如何估算股价大盘下跌空间与幅度

根据股价稳定态理论,一旦股价脱离原有稳定态,向处于更低价位目标稳定态运动的趋势确立,那么,一般情况下,股价后市会击穿目标稳定态的稳定价格空间下沿。因此,股价整体下跌空间与股价后市下跌空间可达:

股价预期下跌空间=原来稳定态的稳定空间价格中沿-目标稳定态的稳定空间价格下沿;

股价预期下跌幅度=(原来稳定态的稳定空间价格中沿-目标稳定态的稳定空间价格下沿)÷原来稳定态的稳定空间价格下沿×100%;

股价后市下跌空间=现在股票价格-目标稳定态稳定空间价格下沿;

股价后市下跌空间=(现在股票价格-目标稳定态稳定空间价格下沿)÷现在股票价格×100%。

大盘下跌空间与幅度计算只需将以上公式中股价换成大盘点位即可。

融春卖空江西铜业每股套利15元

我国在2010年3月推出融券业务,这给投资者在弱市中融券做空套利提供了可能。2010年4月,沪深300股指期货正式推出后,由于主动性套利交易的存在,沪深两地大盘走弱,个股纷纷破位下行,也给融券做空套利提供了机会。当时,江铜CWBⅠ权证一度出现I0%以上的负溢价,这意味着如果投资者融券卖出江西铜业,同时买入相应的江铜CWB1权证,并用在2010年10月9日到期前行权获得的江西铜业股票归还券商,则可实现10%的无风险套利;况且,当时江西铜业已初现跌破(3900,42.00元稳定态而向低位稳定态运行趋势,此时做空,风险很小。因此,笔者在2010年4月制定了进行融券卖空江西铜业的套利方案。

套利方案基本思想如下:

(1)融券卖出x股江西铜业,同时买入4x份江铜CWB1权证进行风险对冲。

(2)如果江西铜业股价上涨导致套利出现亏损,则在江铜CWB12010年10月9日到期后,用行权获得的江西铜业股票归还券商,套取10%的负溢价收益。

(3)如果在2010年10月9日前,套利方案出现盈利,则可根据时机随时终结套利计划,兑现收益。

根据方案,笔者于2010年4月15日融券在38,10元卖出江西铜业,到2010年7月,江西铜业已跌至2200元附近,江铜CWB1权证也趋于0溢价。由于继续进行卖空的意义也不大,所以2010年7月7日在2280元附近买进江西铜业归还券商,结束本次融券套利。在不到3个月的时间内,股票套利达15.30元(=38.10-280),收益率为40.16%(=1530÷38.10×100%),在弱市中能取得这样的收益是相当不容易的。

如图4-3所示,江西铜业股价在2010年年初出现一轮杀跌,有条件的投资者可买入江铜CWB1权证、融券做空江西铜业股票进行套利交易。

图4-3江西铜业日K线图

图4-3江西铜业日K线图

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