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一个好的交易系统需要具备哪些要素?

2019-02-20 02:10:18  来源:鼓浪交易法  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

一个好的交易系统需要具备哪些要素?

时间:2019-02-20 02:10:18  来源:鼓浪交易法

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一个好的交易系统需要具备哪些要素?

一个好的交易系统需要具备哪些要素?

一个好的交易系统,必须要有一个较高的正期望值。但这就是全部吗?显然不是。我们比较下面两个交易系统。A系统的期望值是0.5R,B系统的期望值是1R。R这里等于总资金的1%。

B系统比A系统好吗?假设A系统每个月能交易20次,而B系统每个月却只能找到符合条件的5次交易机会。计算一下两个系统在一个月内的总回报:

A系统:0.5RX20=10丨B系统:1RX5=5R

A系统优于B系统。

挑能跳过的栏杆跳,是交易的大智慧。能够找到真正的高胜算机会,并舍弃那些貌似较高胜算的机会,已经超越了交易系统和技术分析的范畴。它属于终极运行轨迹的一部分。

交易系统能够提供交易机会的多少,显然受到交易系统设定要素的影响。比如,硬性设定回报风险比不得低于3:1,就会比回报风险比2:1的机会少很多。

同样的,对于机械交易系统而言,如果你设定的信号过于苛刻,则必然导致交易机会的大量减少。但有一点要清楚,信号的苛刻,未必跟胜算的提高成正比。

这里还要强调一点,所谓更多的交易机会,不等于频繁操作,这是大忌。更多的交易机会,是建立在交易系统的框架下,是建立在期望值为正的基础上。如果你的操作从开始就无法确定期望值,或者期望值为负,就一味地频繁操作,那么最终的结局只有亏损但是如果你的交易系统已经证明了正的期望值,在这个基础上,适当地增加交易频率,那么就会起到增加系统整体收益及增强系统稳定性的作用,这里的细微之处,希望你能够细细体会。

为什么交易成本会减少收益。交易成本越低,对系统越有利,这一点也要适当考虑。

具备了以上四个要素,就拥有了一个初步完整的交易系统。


来源:鼓浪交易法 编辑:零点财经

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