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怎样实施高频交易系统?

2018-09-11 19:07:17  来源:高频交易  本篇文章有字,看完大约需要2分钟的时间

怎样实施高频交易系统?

时间:2018-09-11 19:07:17  来源:高频交易

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怎样实施高频交易系统?

怎样实施高频交易系统?

高频交易模型确定之后,我们就要对模型进行回顾测试以确保其可行性。回顾测试软件应当是实时交易系统的“纸”上原型。二者需要使用相同的代码,并且回顾测试引擎应当运行于分笔数据,以重演当时的历史状况。同顾测试模块,扣的主要功能代码要再度应用干实时系统之中。

为了保证推断结果是统计显著的,模型的“训练”时间需要足够大。根据中心极限定理(CLT),要想得到任何有统计显著性的推断,至少需要30个观测值,观测值数目达到200个才是比较合理的。日内数据具有很强的季节性(价格和波动率的变动在全天的特定时刻反复出现),我们需要将基准模型在多年的分笔数据上进行回顾测试。

实时交易模型和回归测试模型最大的伏别是报价数据的来源不同。回顾测试系统会包含一个历史报价流模块,它从文档中读人历史分笔数据,并依次送到主要功能模块。在实时交易系统中,使用另外的报价模块来接收经纪自营商传来的实时分笔数据。

除了接收报价方面不一样之外,实时系统和回顾测试系统应当是完全相同的,它们可以同时开发,最理想的情况是,二者的核心功能模块使用相同的代码。本章总结系统实施过程时,将似定回顾测试系统和实时系统是并行开发和测试的。


来源:高频交易 编辑:零点财经

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