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套利策略中是什么构成了一次事件?

时间:2018-09-08 19:20:29  来源:高频交易  本篇文章有748字,看完大约需要2分钟的时间

套利策略中是什么构成了一次事件?

时间:2018-09-08 19:20:29  来源:高频交易

套利策略中是什么构成了一次事件?

套利策略中是什么构成了一次事件?

事件套利策略中的事件可以是任何的经济活动新闻公布、市场干扰,或其他影响市场价格的事件。经典的金融理论告诉我们,在有效市场中,价格会在消息公布的瞬间立即针对新信息调整到位。实际上,以通货膨胀数据而言,市场参与者在正式统计数据公布之前就已经有了一个预期。很多金融经济学家的任务就是利用其他可连续观测到的市场变最(比如商品期货和其他市场证券的价格等)对通货膨胀数据进行预测。当这些预测公布时,市场参与者根据预测结果交易证券,这就使得市场在实际数据公布之前就将参与者的预期整合到价格中去了。

不同事件的幅度( magnitude)是不同的。有些事件可能会对价格有正面或负面的影响,还有些事件产生的影响会比其他事件严重得多。事件的幅度可以用事件的预期值与真实位之间的偏差来衡量。例如,某只股票的价格会在高于或低于预期的业绩公布之后调整到其未来现金流的现值。然而,如果业绩与投资者预期一致,价格就不会有所改变。同样,在外汇市场上,两国货币汇率的改变是由未预期到的变化引起的,比如国内消费者价格指数货币汇率的改变是由未预期到的变化引起的,比如国内消费者价格指数(CPI)的意外变动等。然而,如果国内CPI数据符合市场预期,则汇率就不会有什么变化。

关键字: 证券
来源:高频交易 编辑:零点财经

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