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什么是开发事件套利交易策略?

时间:2018-09-08 19:18:50  来源:高频交易  本篇文章有748字,看完大约需要2分钟的时间

什么是开发事件套利交易策略?

时间:2018-09-08 19:18:50  来源:高频交易

什么是开发事件套利交易策略?

什么是开发事件套利交易策略?

事件套利指的是一类利用市场对事件的反应进行交易的交易策略。事件可以是经济事件,也可以是行业相关事件。这些事件会重复地对所感兴趣的证券产生影响。例如,美国联邦基金利率的意外上升通常会使美元价值上涨,同时提升美元/加元汇率,并降低澳元/美元汇率。因此,美国联邦基金决议的宣布就是一类可以持续的并且有利可图的套利事件。

事件套利策略的目标是在每个事件发生的时间窗口内建立能够产生盈利的投资组合。一个时间窗口通常起始于事件发生前的一瞬,在事件发生后的一小段时间内结束。有些事件的发生是能够事先预知的,比如按确定时间表公布经济数据等,在这种情况下,应当在事件公布之前,或者刚刚公布之后就建立投资组合头寸,随后在公布之后的一小段时间之内就平仓了结。

事件套利的持仓时间可以是几秒,也可以是几个小时,套利通常能以较低的风险产生稳定的盈利。交易收益往往取决于对事件的反应速度,反应越快,策略抓住事件公布后价格向均衡价格调整所产生的一波价格变动的可能性越大。因此,事件套利特别适合于高频交易。并且在全自动的交易条件下才能取得最大盈利。

开发事件套利策略需要利用价格均衡方面的研究,还需要利用统计学工具对事件公布瞬间的分笔数据进行研究。

关键字: 证券
来源:高频交易 编辑:零点财经

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