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您的位置: 零点财经>股票投资>高频交易> 导致相邻交易间久期的变化的原因有哪些?

导致相邻交易间久期的变化的原因有哪些?

时间:2018-09-02 23:36:51  来源:高频交易  本篇文章有608字,看完大约需要2分钟的时间

导致相邻交易间久期的变化的原因有哪些?

时间:2018-09-02 23:36:51  来源:高频交易

导致相邻交易间久期的变化的原因有哪些?

导致相邻交易间久期的变化的原因有哪些?

相邻交易间久期的变化可能是多种原因导致的。缺乏交易可能是因为缺乏新的信息,交易不活跃则可能是因为流动性水平低、交易所暂停交易或交易商的策略考是。

Foucault, Kadan和Kandel (2005)认为,耐心地使用限价指令提供流动性可能本身就是一个有利可图的交易策略,因为流动性提供者应当因为其等待而获得补偿。补偿常常以买卖价差的方式进行,并且是限

价指令被流动性消耗着“命中”所需等待时间的函数;交易间久期越短,其引致的买卖价差也就越小。然而,Dufour和Engle ( 2000)以及Saa:和Hasbrouck (2002)发现,交易者观察到短的久期时,买卖价差实际上更高,这与基于时间的限价指令补偿假设相悖。

久期模型还用于度量预定幅度价格变化之间的时间间隔和事先指定的交易量增长之间的时间间隔。处理固定价格的模型称为价格过程,用于估计尚定交易量增量久期变化的模型称为交易量过程。


来源:高频交易 编辑:零点财经

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