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限价指令和市场波动有何关联?

时间:2018-09-02 23:00:51  来源:高频交易  本篇文章有443字,看完大约需要1分钟的时间

限价指令和市场波动有何关联?

时间:2018-09-02 23:00:51  来源:高频交易

限价指令和市场波动有何关联?

限价指令和市场波动有何关联?

Bae, Jang和Park (2003)检测了在不同波动情况下,交易者下达限价指令和市价指令的倾向。他们发现不论买卖价差处于什么水平,日内市场波动上升时,限价指令的数量就会增加。

Handa和Schwartz(1996)认为,相对于永久的波动性变化,由不知情交易或噪声交易引起的哲时性市场波动更能诱使交易者下达限价指令,这是因为交易者既可以通过提供流动性获得补偿,又能限制自身被利用的可能性。

Foucault (1999)发现,即使限价指令会被知情交易商利用,限价指令仍然是优于市价指令的选项。


来源:高频交易 编辑:零点财经

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