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限价指令未能执行成交的代价?

时间:2018-09-02 15:49:44  来源:高频交易  本篇文章有566字,看完大约需要2分钟的时间

限价指令未能执行成交的代价?

时间:2018-09-02 15:49:44  来源:高频交易

限价指令未能执行成交的代价?

限价指令未能执行成交的代价?

当开仓限价指令没有执行的时候,代价也可能是高昂的,因为这会产生机会成本,从而影响策略的平均单笔预期收益。例如,考虑一个“平的”交易策略,或者是在时点0完全为现金的交易策略。

进一步假设,在时点1美元/加元价格是1.2005,此时策略发出了一个买入指令。如果买入指令以市价指令下达,那么这一指令将会被100%执行,但能够得到的最好的价位就是1.2005(执行的延迟和其他的滑点问题可能会使我们获得更加不利的价格)。

另一方面,如果买入指令以限价指令的方式在1.2000的价位下单,那么如果市场价格跌落至这一水平,这一指令就可能会在1.2000成交,但如果市场价格始终保持在限定价格之上,指令可能根本不会成交。

如果限价指令没有成交,那么它就失去了这一交易机会,以市价成交的这笔交易可能获得的收益也就相当于失去这一交易机会所带来的损失。


来源:高频交易 编辑:零点财经

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