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什么是高频交易策略评估期的长度?

时间:2018-09-01 20:32:37  来源:高频交易  本篇文章有487字,看完大约需要2分钟的时间

什么是高频交易策略评估期的长度?

时间:2018-09-01 20:32:37  来源:高频交易

什么是高频交易策略评估期的长度?

什么是高频交易策略评估期的长度?

很多投资组合管理人在评估候选交易策略时都会面临如下问题:要保证策略的夏普比率能够像其目前表现的那样,应该用多长时间来评估这个交易策略呢?

有些投资组合经理随意地选择一个评估周期:从六个月到两年都行。有些投资者则要求至少六年的交易记录。还有一些认为一个月的日表现数据就足够了。实际上,从统计学上讲,以上所提到的时间长度都是正确的,只要它与想要验证的夏普比率相匹配就行。夏普比率越高,验证该夏普比率所需要的评估期越短。

利用交易策略评估的统计工具,投资经理可以确定一个高频策略对于其投资组合而言是否适合和可行。目前已经发展出来的统计策略评估方法多种多样,但夏普比率仍然是最受欢迎的。


来源:高频交易 编辑:零点财经

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