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波幅爆发:突破动能

时间:2017-06-09 16:28:15  来源:短线交易秘诀  本篇文章有2904字,看完大约需要10分钟的时间

波幅爆发:突破动能

时间:2017-06-09 16:28:15  来源:短线交易秘诀

需要可能是发明之母,也可能不是,但一定是投机之父。

动能是能够给我们带来短期利润的五个要素之一。牛顿曾经说过动者恒动的概念。股票和商品期货也是一样:一旦价格开始移动,将会朝着那个方向持续运动下去。有多少个交易员,就有多少种衡量动能的方法。我不会涉及所有的方法,只会着重讲一些我发现的有用的方法,以及交易的概念。还有其他许多种方法,有着聪明头脑的人都可以超越我。数学家可以在本章中运用你们熟悉的所有的技能、概念和公式,你们肯定比我们这些只会运用基本的加、减、乘、除方法的人更有优势。

我怀疑,在20世纪80年代中期以前,是否有人完全了解市场是怎么运作的。可以肯定的是:我们都知道趋势。懂得超买和超卖的市场。了解一些形态、季节的影响和基本因素,等等。但是,我们的确不知道是什么导致趋势的形成,或者更准确地说,趋势是如何开始和结束的。而现在我们明确了,也是你开始学习价格结构和动能的基本道理的时候了。

趋势按照我所称为的“价格活动的爆炸点”运动。简单地说,如果价格在一个小时、一周或者一月(你可以选择识别趋势的时间范囤)内有爆炸性上扬或者下挫,市场将会朝这个方向持续运动,直到相反的方向产生了同样或者更强的爆炸力量。这就是大家知道的波动扩张,是Doug Brie根据我1980年早期的著作提出的,波动突破”的概念。

也就是说,价格从中点向上或者向下的爆炸性突破构成了趋势。由此引发两个问题:第一,什么是爆炸性突破(向上或者向下移动多少)。第二,选择哪个点作为突破的起点?

让我们从头开始,.我们要使用什么样的数据来侧量这个突破呢?

由于我的研究着眼子价格出现快速的爆炸性变动,因此我使用每日价格波动范围—最高价和收盘价之间的差值。这个数值代表市场每日波动的情况。当波幅超过近期波幅时,说明趋势发生了变化。

测量波幅的方式有好几种。你可以使用过去X天的平均范围、不同波段的价位点等。但是总体来说,我发现使用前一日的波幅来做比较最有效。比如说,昨天小麦的波幅是12美分,如果今天超过了这个波幅几个百分点,趋势可能就发生了变化,至少可以打赌趋势朝这个方向发生了变化。这清楚地表明,价格受到朝某个方向变动的刺激,就像是运动的物体一样,会保持向这个方向的运动。

就是这么简单,波幅上涨,并且远远超过了前一日的波幅,表明当前市场方向发生了变化。

这又引出了第二个问题:我们从哪个点开始衡全价格扩张的变化是向上还是向下?大部分交易员认为应该从前一日的收盘价开始计算。这是很典型的想法,我们一般都是比较收盘价之间的价格变化,但这不是正确答案。稍后我会解释原因,现在让我们先考虑可以衡量扩张的时点:我们可以使用收盘价、当日平均价,或者买进时按当天高点,以及卖出时按当天低点。

我们来看看,在几种互不相关的商品中使用这一系列时点来衡量突破的最好结果。表4-1显示今日收盘价加上当天波幅的某个比例,作为第二天买入的价格点。这些数据依次表明商品名称、波幅百分比、利润、精确度以及每笔交易平均利润。

收盘价加上或者减去

表4-1 收盘价加上或者减去

2

在这个表中,我分别提供了前一日波幅的最佳比例,加上收盘价作为买入价,收盘价减去这个比例为卖出价。在这里公布的所有数据中,都没有使用止损,一直是多头或者空头状态。

这张表只给出了最佳的波幅比率,对于买方是加项,对于卖方是减项。在表4-1中,我们在前一日收盘价中加入了波幅因素。以牛作为例子,如果价格上涨超过昨日收盘价加上波动幅度的70%,我们就买入。而价格下跌至收盘价减去昨日波幅的50%,就卖出。

接下来,再看看根据前一天波幅的某个百分比加上前一天的最高价作为买入信号,或者前一天最低点减去波幅的百分比处卖出,结果见表4-2。

最高价成者最低价加上或者减去

表4-2 最高价成者最低价加上或者减去

虽然这个观念可以获利,但以最大获利的基准来看,它的表现并不如从收盘价加上或者减去一个值计算得出的结果优秀。一个简单的方法是比较每笔交易的平均盈利大小。在加上收盘价的方法中,每笔交易盈利327美元,而从最高价加上或者从最低价减去某个数的方法中,每笔交易盈利313美元。

下一组数据将第二天的开盘价加上波幅的比例作为买入点,第二天的开盘价减去波幅的比例作为卖出点。结果见表4-3。

第二天开盘价加上或者减去

表4-3 第二天开盘价加上或者减去

仔细观察这些数据,我们发现平均每笔利润高达389美元,淮确率也比较高。这个测试中的5种商品的准确率超过50%,高于前两项侧试的成绩。

我的结论是,适合加减某个波动扩张值的价格点是第二天的开盘价。我一直都用开盘价加减进行交易,为了准备这本书,我做了前面的侧试来证明我的判断是否正确,很离兴事实符合我的直觉判断。

作为短线交易员,我们可以使用这个概念,预侧是否有可能获利的价格波动机会。我不会因为发现这一机会就马上入场交易,而会在时间和情况正确的时候,以此作为判断入场的技巧。

在所有我意识到的趋势入场方法中,从移动平均线到趋势线、振荡指标,从令人着魔的数学工具到简单的图表,没有任何一种机械入场技术能够比波幅突破在持续盈利方面表现得更好。这是我所用过、研究过或者看到的所有的入场方法中最稳定的方法。现在我们来看看使用这个基本概念的一些方法。

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