学会这个方法，抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

三根K线的结构太不稳定了。我们将结构变大了以后会发生什么呢?

图7-14为改版后的三重滤网交易图，在D值探入30以下之后，我记录这根K线的最高点，然后坐观其变。价格继续下探，D值也不断向下。其间价格不论如何运行，只要不超过那根K线最高点，我便不动手。价格转了一圈后，反转向上突破了第一根D值进入30以下的K线最高点后，买进建仓。共经历了9根K线，9根线构成的V字型绝对要比3根K线更加稳固，准确性更高。

图7-14  改版三重滤网交易示意图

其实你看到了，止损的幅度还是很小的，你或许会想，这么小幅度的止损，我完全可以接受啊。止损了，其他条件符合再接着做嘛。反正无论如何后面这一波都能赶得上的。

在这个例子里是没错，但我想说两点:

第一，多次频繁的止损，哪怕额度很小，都会影响你对该系统的信以你也知道做程序化交易最重要的就是对统的坚持；

第二，如果不是这个例子，很多情况下，你止损几次后，价格开始下跌，导致前面两重滤网的条件不符合了，这笔交易就无法再进行下去，那么你付出的高频率的止损代价就白白扔进水里了。

所以还不如让这个系统的节奏再慢一点，结构再大一点，信号再少一点，准确率再高一点。两个字一一省心。

三重滤网法只交待了交易策略的问题，并没有涉及每次信号的交易规模是多少。其实这个问题我们可以借鉴海龟法则的方法，可以整套搬过来，只是建仓位发生了变化而已。