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如何在RangeBreak中加入ATR?

时间:2018-06-22 22:26:31  来源:短线实战方法  本篇文章有1081字,看完大约需要4分钟的时间

如何在RangeBreak中加入ATR?

时间:2018-06-22 22:26:31  来源:短线实战方法

如何在RangeBreak中加入ATR?

如何在RangeBreak中加入ATR?

如果你看了前一篇海龟法则的内容,就会知道ATR是海龟法则的精髓所在,它所表示的是价格在N天内的平均真实波动,海龟法则采用的N值是20天。我们能否将ATR (20)用来替代RangeBreak,统中前一根K线的最大波动幅度呢?20天的平均值波动值,较之于前一天K线最大披动幅度肯定要更加稳定一些。

计算方法其实是没多少变化的,只是改动一下公式。

上轨:当日开盘价+前一个交易日的ATR (20) x N

下轨:当日开盘价-前一个交易日的ATR (20) x N

当价格上穿上轨,做多。

当价格下穿下轨,做空。

持有至收盘平仓

由于本书是偏重于股票交易的,所以我们还是以上证综合指数来做回测,回测计算方法与RangeBreak,统相同,并且只考虑做多,不考虑做空。回测指数的目的是应用于个股,还是由于T+1的规则,我们只能放弃日线的回测,采取周线的回测,结果如表6-17所示。图6-11为ATR通道的收益折线图。

表6-17  ATR通道交易回测参数与收益 

表6-17  ATR通道交易回测参数与收益

 图6-11  ATR通道的收益折线图

图6-11  ATR通道的收益折线图

关键字: 股票交易
来源:短线实战方法 编辑:零点财经

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