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如何进行系统评测？

对于一个设计好的交易系统来说，必须要进行必要的系统评测，才能知道它在历史数据中运行的效果。如果效果满意可以使用，如果效果不好则果断放弃。当然，我所说的历史数据，并不是全样本拟合后的评测，那样没有意义。

任何系统在全样本数据或部分样本数据充分拟合后，都会得到一份令人非常满意的评测结果，但我们前面就说过，全样本拟合是刻舟求剑，并不可取。而我使用的方法，是在有限的历中数据中找到规律或者说拟合参数，直接应用到下一个单位时间中，得出的交易结果就是真实的交易结果。只有这样的回测数据才有进行系统评测的必要。