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如何将例外情况进行彻底测试?交易具有可追溯性的有利方面体现在哪些地方?

2018-12-26 14:24:13  来源:创建制胜的交易系统  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

如何将例外情况进行彻底测试?交易具有可追溯性的有利方面体现在哪些地方?

时间:2018-12-26 14:24:13  来源:创建制胜的交易系统

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无例外规则

确保长期成功的一个好方法便是严格跟随系统,毫无例外。如果需要破例,就把例外情况写下来,然后进行彻底的测试,而不能仅凭直觉。如果交易者想放弃自己的系统,这或许意味着对系统不适应,应该做更多的测试和微调。

许多交易者使用上升的波动性来度量即将出现的价格变化。当波动性“高”时,他们会减仓。对于这种现象,交易者应该精确定义。比如,当收盘价的50日标准偏差大于1500美元时,交易者可以认为波动性“高”。然后,需要在历史数据上进行测试,观察一下在波动性升到该值时市场的恋化。

如果行情“看好”,我们可以选泽增加市场风险达到账户总资金的4%。我们不能仅靠直觉,而是要定义一个明确的“看好”条件,比如25日突破出现的同时,5日RSI值大于70或小于30。然后我们可以在历史数据上检测,看一下我们所预期的能否得到统计学的支持。

第4章已经分析过65SMA-3CC模型的测试,只有4%的交易为“本垒打”,正是这些交易使得投资组合业绩不同。如果交易者一直偏离自己的系统,很难说不会在给定时期内错过所有重要交易。

无例外策略是必要的,还有另一个原因:可追溯性,将在下一部分进行讨论。

如何将例外情况进行彻底测试?交易具有可追溯性的有利方面体现在哪些地方?

全程可追溯性

我们应该能够及时追查出某笔特定交易或交易行为的准确原因。例如,我们能够问忆起为什么进行某一笔交易或调整。如果我们有一套精心设计的机械系统,并严格按照无例外策略执行,就能保证追溯性。

如果交易者使用主观的图表分析,那么理解自己的交易模式的最好办法是定时记日记,并保存一份图表的拷贝。交易者应该记录用来制定某-决策的所有心理状态和分析。

如果我们]的交易不具有追溯性,就很难监控系统的执行,于是会丢失可以提升交易水平的宝贵信息。假设交易者总是倾向于入场过迟、出场过早。如果他没有保持详细记录,就很难改正这种错误的倾向。特别的,该交易者呵以确定促使自己过早出场的市场行情类型。比如,该交易者发现急速的3日抛售后,常常退出交易。然后经过短暂整固,市场又恢复先前的趋势。现在他有了克服恐惧的可靠信息,每次出现3日反向运动就是要进入一个重要调整。

如果我们注意到自己的账户对账单中存在错误,并且希望更正它们,那么追溯性也是非常重要的。例如,我们的经纪人未能报告订单实现,或者给我们]的实现远离我们要求的价格。如果我们有良好的记录,在更正时就相对容易些。我们打电话查询订单实现情况,而且得到一个特定的实现价格,但是我们的资金记录却显示出不同的实现价格,更有甚者,根本未显示任何实现,如果我们具有详细记录的话,就可以更正这种机械性错误。

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来源:创建制胜的交易系统 编辑:零点财经

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