附加的性能升级
这些性能升级是于2000年12月底完成的，恰好是在为第2版所做的初次升级之后。为了简化起见，我们使用较小的投资组合(30个期货市场代表全球所有市场)、单趋势跟随出场策略(在最近20 ,日的高点或低点出场)、初始风险为5万美元(或者每百万美元的5%)来产生交易，包括在高波动性的市场中，比如标准普尔500指数期货。
CB-PB系统仅仅在6个市场的原始组合上突破,但是在多元化投资组合上没有获利，因为这些市场中的大部分在测试周期内都未出现上升趋势。或许该系统需要附加滤网来使它能有效地工作。
ADX爆发寻求系统在30个市场的投资组合上测试良好。自1995年1月起平均年盈利约为33%，月标准偏差为12.4%，最大峰至谷资金回撤为35%,恰为目标准偏差的3倍。与其他的趋势跟随系统一样，资金曲线在1998年9月出现峰值,并且在2000年底重新反弹至1998年高点的13%。盈利效率比较可观为0.19, 与其他的趋势跟随系统一致。
T-AT系统在多元化的30个市场组合上表现较差，基本没有获利。它与趋势跟随系统的相关性较弱为0.43。 但是，这并不足以说明可以在一个高度多元化的投资组合上交易该系统。
黄金-债券系统在过去6年的数据中都是获利的。该交易系统背后的思想是当黄金价格强势上涨时就做空美国长期债券期货(反之亦然)，因为黄金价格的上涨意味着通货膨胀时期的开始。测试周期从1995年1月1日到2000年12月20日，与第1版中所用数据大约有7个月的重叠。我们使用5万美元作为初始止损，以便为所有信号提供足够规模的交易。该系统在42笔交易上获利229669美元，盈利因子为1.39，如表4.25所示。于是该测试进一步确认了第一版中的测试结果。
标准普尔500底部钓鱼系统模型的目标是使用趋势跟随出场交易在标准普尔500指数中常见的V形底。我们从1995年1月1日到2000年12月21日在标准普尔500上测试，使用5万美元初始止损。系统在20号收盘时出场，测试报告显示在62笔交易上获利668150美元，盈利因子为1.57。在真实数据上的重新测试确认了在第1版中对该系统的假设。
我们在30个市场的全球投资组合上测试超常机会系统，使用50日移动平均土1%的交易带，然后在20日高点或低点处出场。1%的交易带比3%的交易带产生了更多的交易。需要注意的是，在欧洲美元和Euribor合约中，1%的交易带也显得太宽，以至于不能产生交易。这两个市场-般使用长期趋势跟随模型。从1995年1月 到2000年12月的平均年盈利约为31%，月标准偏差为11.3%，最大资金回撤为66%。相对较大的资金回撤和延长的无利润期都表明该投资组合没有充分多元化，最好是使用本章前面所讲的波动性交易带。因为1%的交易带是任意指定的，而与市场当时的波动性无关。
