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业绩总结中有哪些未显示的内容?如何通过分析未显示的内容来分析系统数据?

2018-12-13 14:53:55  来源:创建制胜的交易系统  本篇文章有字,看完大约需要6分钟的时间

业绩总结中有哪些未显示的内容?如何通过分析未显示的内容来分析系统数据?

时间:2018-12-13 14:53:55  来源:创建制胜的交易系统

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业绩总结中未显示的内容

测试总结遗漏了一些重要信息,我将在下面对他们]进行重点阐述。交易者可能希望对这些因素进行更细致的分析。

一个简单的比值是恢复因子(RF)。RF是净利润比最大日内资金回撤的绝对值,它度量的是从资金回撤深度中恢复的距离。在表3.13中,恢复因子约等于5.6 ( 155675/ 27881)。该数值应该大于2,而且越大越好。它告诉我们,经过长期努力的潜在利润是否会克服资金回撤带来的损失。

业绩总结中有哪些未显示的内容?如何通过分析未显示的内容来分析系统数据?

另一个有用的值是调整后的毛利润。其中最大单笔盈利的利润从毛利润中被删除。为了做一些对交易系统不利的调整,不要删除最大单笔亏损带来的亏损。我们并不希望得到大型盈利交易的周期,而是在测试周期上带来最恶劣亏损的周期。盈利因子被重新计算,看它是否还会大于1。对于表3.13中的数据,调整后的毛利润为: 166675美元-40769美元=114906美元。则调整后的盈利因子为1.03 (114906/111244)。与报告中的2. 40相比,下降迅速。于是,一个对该系统更为现实的评价就是它在长期的交易中会产生微薄的利润。

该总结也未给出交易的柱状图。交易者可能希望把数据导入电子表格中,以观察最大有利偏移和最大不利偏移。这些量将在第4章讲解65SMA-3CC系统时被详细讨论。

通过该总结,我们也看不出测试结果的变化。它没有给出所有交易获利和亏损的标准偏差。变化性是我们应该计算的另一个重要特性,必要时使用电子表格。变化性将告诉我们有关回报波动性的信息。

我们不能从测试总结中看出某一笔交易的实时变化,例如,它不能以每日的方式告诉我们平均获利、最大获利或亏损。它不会告诉我们交易第1天或第10天发生了什么。一个典型的交易模板(由钱德和roll开发,详见《最新技术分析指标》中文书名参考台湾译本,见参考书目)将帮助交易者理解某笔交易的时间与价格变化。

另外,测试总结没有给出滑移价差的实际影响。软件给出的订单实现方式或许不能代表实际的订单实现。假设将面对比软件中更多的滑移价差会比较安全,在某些情况下,软件将给出现实无法实现的订单。如果这恰巧是一笔大型的盈利交易,那么我们会高估交易的获利性。所以,我们最好不使用平均交易数目来评价系统性能,因为它们已经将影响平均到许多交易上。

对于具有获利可能的连续x月周期的数目,业绩总结中也未给出。例如,知道在5年的周期上有多少个连续的6个月具有获利性是非常有用的。交易者可以使用自己增加的任意时间间隔。该分析告诉我们可以以多快的速度摆脱资金回撤的影响,并且对于我们交易系统的精神方法是一条重要的信息。

需要认识的最重要的因素是测试总结没有告诉我们系统在未来的表现会怎样。我们的测试结果是根源于测试数据的,我们应该深入分析这些测试结果,以便更好地理解系统测试。

理想情况下,我们应该在图表上分笔地分析测试结果,以便理解系统规则的运作。这将加强我们对交易系统的信任度,并使我们更好地了解系统何时工作,何时停止工作。对不具获利性交易的分析常常可以揭露出我们的交易逻辑中存在的缺陷。说服自己去使用某个交易系统,因为它的规则会在未来可能重复出现的行情中获利。逐笔交易的分析还可以加强交易者在交易入场和出场时的判断力。

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