交易系统设计原理
如果没有上帝，就把胜率放在你那边。
简介
本章阐述了一些系统设计的基本原理,读者应该努力去理解这些原理，然后根据自己的偏好做适当的调整。
首先评定自己的交易信条一这些信条是成功的基础，应该将它们置于交易系统的核心。交易者可能有几条强烈的信条，它们都可以被用来制订一套或多套交易系统。有了自己的核心信条以后，便可以围绕它们建立一套交易系统。记住一点，如果一套系统并不反映你的信条，那么你就很难坚持使用它。
系统设计的六大规则在本章中都将详细阐述。需要分析的特殊问题是为什么系统应该有一个大于零的期望，为什么应该使用数量较少的完善规则。本章的后面部分重点讲解资金管理等问题，比如交易多份合约，使用风险控制，以及交易证券组合的市场。真正的难题是执行系统，所以在本章末尾阐释了系统应该是机械型系统的原因。
读完本章，读者应该能够写出自己的交易信条，而且会解释和应用系统设计的六大基本规则。
你的交易信条是什么
我们只能做自己相信的交易，所以有关价格运动的信条必须位于交易系统的核心。这将使交易系统反映出交易者的个性，从长远来看，使用这样一套系统，更容易获得成功。如果我们有多条有关价格运动的信条，那么可以开发多套系统,每套系统各反映一条特定的信条。正如我们后面将要看到的，多套系统交易是多元化交易的一种形式，它可以降低账户资金的波动性。
理解自己交易信条的最简单的方法是列出它们。
例如，可以加入有关突破系统、移动平均方法或波动系统的信条。交易信条受职业的影响较大。或许你是一名证券交易商，你的交易视界非常窄;或许你是一家大银行的专业交易员，正在交易货币;或许你希望盯着经济数据，并将其作为决策制定过程的一部分。作为一名以前的场内交易者，你可能喜欢阅读交易者报告的买卖契约;或许你曾经为某个大型的生产商购买过咖啡豆，当你交易咖啡时喜欢查看做物产量数据。因此,交易信条的种类可能像交易者一样多。
我们必须确保交易信条的一致性。例如，如果喜欢快速交易，那么或许不会使用周线数据，也不会持有头寸太长时间，在分析中很有可能也不使用基本面数据。所以，快速交易的需要与H内交易史相近，同样需要使用日内数据的周期价格模型和震荡指标。同理，如果喜欢使用趋势跟随的方法，那么可能更喜欢使用日线数据和周线数据，持有头寸超过50天，交易不同数量的合约，并且交易多元化证券组合。如果我们有多条交易信条，那么一定要确保它们的一贯性，并且开发适合这些信条的模型。下例是一组可以用来创建交易系统的一贯性信条。
1.我喜欢趋势交易(5~50天)。
2.我喜欢使用系统交易。
3.如果有必要，我喜欢持有头寸较长时间(1~100天)。
4.我喜欢交易不同数目的股票和期货。
5.我喜欢使用止损订单来控制风险。
削减交易信条的数目，找出最重要的五条。也可以定期回顾并更新交易信条清单。当设计交易系统时，确保这些交易信条能够反映最重要的五条信条。本章接下来的部分将继续阐述开发交易系统必须遵守的其他规则。
