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市值加权的成交量:重建广度指标

时间:2018-03-02 02:01:26  来源:成交量分析  本篇文章有1142字,看完大约需要4分钟的时间

市值加权的成交量:重建广度指标

时间:2018-03-02 02:01:26  来源:成交量分析

和总成交量一样,市值加权的成交量可用于构建各种市场广度指标。还是以4月16日的股市为例,价格下跌股票的成交量比价格上升股票的成交量高了90%(见图19.7)。

2010年4月16日的市值加权的上升成交量和下跌成交量

图19.72010年4月16日的市值加权的上升成交量和下跌成交量

我们也可以将上升成交量和下跌成交量进行滚动累积。如果上升/下跌成交量的比率是正的,说明价格上升的股票的成交量更大,如果该比率是负值,则说明价格下跌股票的成交量更大。如果市值加权的成交量的上升/下跌比率呈上升趋势,说明价格上涨的股票的成交量在上升,如果呈下跌趋势,则说明价格下跌的股票的成交量在不断上升。此外,我们还可以使用上升/下跌比率的移动平均值来提供动量的讯号,用以预测价格趋势的变化。以前面“瞬间崩盘”为例,市值加权的上升/下跌成交量比率在5月3日,星期一,“瞬间崩盘日”的3天前下穿其19日和29日指数移动平均线。19日和29日指数移动平均线是市值加权的上升/下跌成交量比率的修正麦克里兰摆动指标,该指标在5月5日,“瞬间崩盘”日的前一天,发出警告(见图19.8)。

简单地说,任何运用指数成交量构建的指标都可以代之以市值加权的成交量构建,对于只包括上市公司普通股的指数,这个方法尤其完美。然而,对于包括优先股、封闭式基金和追踪股票等品种的市场总成交量而言,运用市值加权的成交量同样也面临着交易品种中包含非运营公司证券带来的扭曲。在加总较长时期的市值加权成交量时,我建议将滚动累积的期间控制在一年或一年以内,以降低市场成交量的自然增长对指标的扭曲。

纳斯达克的麦克里兰市值加权成交量在“瞬间崩盘”日前发出警告

图19.9纳斯达克的麦克里兰市值加权成交量在“瞬间崩盘”日前发出警告

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