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趋势冲力指标的可靠性

时间:2018-03-02 02:01:46  来源:成交量分析  本篇文章有1265字,看完大约需要4分钟的时间

趋势冲力指标的可靠性

时间:2018-03-02 02:01:46  来源:成交量分析

一个指标能够及时提供参与市场的讯号当然很好,但该讯号是否可靠才是最为关键的。一般说来,指标的可靠性和灵敏性之间存在着一种无法两全其美的取舍关系。短期的移动平均线由于市场波动,有可能产生更多的虚假讯号,但短期移动平均线可以让投资者更快地识别价格变化的趋势。较长期的移动平均线一般会更可靠,但是较长期的移动平均线的缺点是它发出的进入和退出市场的讯号没有那么及时,从而使投资者无法借此获利。技术分析师试图通过权衡取舍使指标同时在可靠性和灵敏度上能获得一种优化平衡,要么用时间给平均值加权,要么增加更多的移动平均值参数(多重移动平均线)。但是,总的说来,这些努力都未能显著提高指标的效率。根据技术分析的理论,运用成交量加权应该能够同时改进指标的灵敏度和可靠性,原因有两个:首先,很高的成交量能证实价格变化的有效性;其次,当成交量和价格趋势相背离时,成交量发出的讯号就会滞后,甚至不发出讯号。因此,如果成交量理论是正确的,在价格平均数中加入成交量信息不仅能产生更及时的讯号,而且产生的讯号也更可靠。为了检验和衡量这一点,我比较了利用MACD指标和成交量加权的TTI指标获利的交易数量的比例,结果毫无异议地支持了我们关于成交量的假设。

TTI和MACD的可靠性对比

图16.13TTI和MACD的可靠性对比

TTI指标在所有60只股票中(100%)都能产生更高比例的获利交易讯号。具体就这60只股票而言,运用MACD指标时获利交易比率最高的股票是OXM(牛津工业),该股的获利交易比率为42.96%,这是运用MACD指标可靠性最高的情况。而对于TTI指标,最不可靠的讯号是将该指标用在股票ATML上。TTI在ATML上的获利交易比率为42.18%。总的来看,运用MACD指标时获利交易的平均比例为34.67%,而运用TH指标时获利交易的平均比例为51.61%。因此,如果仅仅使用传统的MACD作为指标,该指标发出的讯号中只有1/3多一点是可以让投资者获利的,而TTI指标发出的讯号中一半以上是可以让投资者获利的(见图16.14)。

根据三种规模和四个交易特征的分组对MACD和TTI的可靠性检验

图16.14根据三种规模和四个交易特征的分组对MACD和TTI的可靠性检验

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