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关于优化的一个警告

时间:2017-10-19 15:00:00  来源:成交量分析  本篇文章有1353字,看完大约需要5分钟的时间

关于优化的一个警告

时间:2017-10-19 15:00:00  来源:成交量分析

在开始讨论基于成交量的指标之前,我们首先要澄清有关技术指标的几个常见的误解。对于技术分析指标,我不赞成的一个常见做法是优化的运用。大多数技术指标都提供了由使用者所定义的参数,这使得使用者可以选择用于对照的时间周期,比如5天或50天。优化是一个反复测试一个指标或指标组合以确定使用哪种设定的过程,我认为这种做法在多数情况下都是一个糟糕的办法。优化方法的运用者会习惯性地不断进行优化,直到他们得到一个成功的组合(例如:一个让指标给出获利性交易机会的参数组合)。这样的结果是一个以拟合为特征的指标,而非深思熟虑后的发现。

优化的过程实质上就是将历史数据拟合成一条曲线,通过这种拟合,数以万计的组合被执行数据挖掘,直到得到一个最成功的组合。然而,指标的创建应该基于某一特定的环境,以揭示特定的信息,随机过程是无法提供有用信息的。在运用一个优化过的指标(也称为拟合指标)时,你能看到的仅仅是这个随机组合在历史数据中拟合程度最好,但没有理由认为将来也是如此。要是你依据这个优化过的指标进行投资,随后产生了在历史数据中未出现过的长时间的亏损,你是继续任其亏损下去呢,还是依据新的数据重新优化指标?

我个人是没有足够的信心在投资决策中使用优化过的指标的,在如此复杂的市场结构下使用这种指标是不符合逻辑的。我建议使用一种简化的方法,不要去优化你所使用的指标的参数,而是基于你投资的时间框架选择一种该指标的特定条件。如果你想知道的是一个星期的时间段的信息或一个月的信息,那么你的指标条件的合理设置就应该是5个交易日(一周)和20个交易日(4周)。为了简便,将你所用指标时间周期的设置和日历的周期保持一致。我相信如果一个指标在一种时间框架中不起作用,但是在另一种时间框架中起作用,那么这个指标就是没有用的。

关于指标的另一个误解是指标常常给出错误的讯号。这种看法在某些时候可能是对的,但是,总的说来,通过指标计算和显示出来的信息本身并不是虚假的,而是一些其他的力量对股票的影响超过了该指标所显示的数据的影响。

很重要的一点是,沿着这些指标线,我们需要理解这些指标传递了什么信息。很多时候,投资者将指标看成是某种奇迹。他们相信如果某个指标线和另一个指标线相交的话,价格就会出现某种变化,或者如果一个指标达到某个水平,该股票的趋势就会突然逆转。技术指标计算的是信息,因此,指标应当做信息来使用,而非是某种绝对不变的真理。在我随后讨论成交量指标时,你应该将这些指标视为工具,每个指标都是被设计用于解释成交量之谜的某一个特定方面的。

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