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非线性分形分析方法与股市关系的描述分析

时间:2017-12-15 22:25:26  来源:波段炒股技法  本篇文章有2136字,看完大约需要7分钟的时间

非线性分形分析方法与股市关系的描述分析

时间:2017-12-15 22:25:26  来源:波段炒股技法

这种非线性分析方法与股市的关系

炒股的人都会发现在股市中仿佛充斥着太多的不确定性。不确定性是与确定性或决定论相对应的,是指无法由因果关系推出结论的范畴。

第一,不确定性与非线性系统

暑尽寒来,物极必反,表述的都是一种确定性。而相应发生转折的时间和空间,却具有不确定性。“一叶知秋”,“春江水暖鸭先知”之类的话,说的是在不确定性中寻找确定性的方法或途径。对于股市投资来说,是不是可以这样表述:股市投资的本来意义就在于“从不确定性中寻找确定性,以及在确定性中发现和把握不确定性”!

科学家经过研究证明,经济系统是一种复杂的非线性系统,股市作为其一个子系统也不例外。正因为股市具有非线性复杂系统的特性,所有经典的技术分析、基本面分析,或者各种交易软件和公式秘籍,所能提供我们的只能是概率学意义上的结论。

举个简单的例子,一只业绩优秀的股票是否一定表现出众?答案当然是不定的。因为股价不是业绩的线性函数,业绩只是影响股价的一个因子,它们之间并不存在确定性的线性关系。而传统的基本面分析也好,技术分析也罢,其实都在自觉不自觉地沿用确定性思维的范式考虑问题。

前段时间看到有人对江恩理论构造了一个矩阵模型,不知道这位朋友对该模型的功效进行统计验证的结果如何?窃以为,试图用线性分析的方法去解决非线性系统的问题,似乎是“缘木求鱼”。

第二,不确定性与混沌

混沌理论是20世纪物理学理论的重大突破,它是继相对论与量子力学之后的第三次革命,对人类整个科学体系(包括自然科学、社会科学和哲学)所起的作用是巨大的,这种作用可以与微积分对近代科学的影响相媲美。

混沌理论的出现为解决非线性复杂系统的不确定性问题提供了崭新的思路。一位著名的物理学家曾经这样说过:“相对论消除了关于绝对空间与时间的幻想;量子力学则消除了关于可控测量过程的牛顿式的梦;而混沌学则消除了拉普拉斯关于决定论式可预测性的幻想。”

混沌是一种世界观和方法论。

1.现代杜会沉迷于征服和在科学上驾驭我们周围的世界。然而,非线性混沌系统(如自然、社会和个人生活)一直处在企图预言、操纵和控制它们之外。混沌表明,我们与其杭拒不确定性,不如接受它们提供的诸多可能性。

2.混沌不是不可知论。混沌理论告诉我们,混沌并非无秩序,而是一种高层次的秩序。“我们都经历过沧桑,生活中的错综复杂使我们困惑迷惘。陷入多种可能选择的迷宫,作出简单直接的决策越来越难。然而,混沌理论指明有可能踏着混沌的动态舞步在简单和复杂之间发现一条出路。”(摘自《混沌七鉴》)

3.混沌不能用经典的牛顿力学的方法来研究。必须采用新的研究方法和新的工具:分形(fractals)是关于不规则形状和混沌系统的几何学,是一种洞悉和思考自然中的复杂——简单矛盾体的方式。分形几何学为解决混沌系统的不确定性问题提供了一种崭新而有效的方法。

认清了上述问题,首先需要改造的也许不是我们的交易系统,而是我们自身事项,我们的世界观。

第三,不确定性与波浪理论

在所有股市分析方法中,最受争议的当属艾略特的波浪理论了。波浪理论之所以引起广泛的批评和争议,并不是因为“千人千浪”,也不是这种方法在应用中的“不确定性”,而是非线性的分析理论和方法与传统人们线性思维和线性分析工具、曲线相矛盾。但是波浪理论恰恰是符合最新科学:混沌理论和分形几何学。前面我们说过,用确定性的思维范式研究股市中的不确定性问题,有点缘木求鱼的意味。我们能够换个角度重新审视波浪理论,就会重新发现它的价值。

图9-3换个角度重新审视波浪理论

最后,引用关于股市、波浪理论和分形结构的一段综合论述:“波浪理论给我们研究非线性的股市握供一种确定性的理论,通过波浪理论,我们面对的不再是无限的连续分布,而是有限的几种分布方式。”通过波浪理论,我们可以做到:排除不可能的因素,这样无论股市的未来走势多么不确定,其实都将是真实的。用传统的技术曲线分析也许是无法想象的,但它的不确定相对于分形结构来说,市场几乎所有的其他可能性要明显减少了。

股市是自然和人群心理共同作用的结果,人是自然的结晶、人的思想和行为也一定符合分形结构,这也就是说投资者并不是根据市场和业绩来交易,而是依据每个投资者的信念感觉来操作的,股市也是分形的,波浪理论就是对股市分形的经典描述。

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